Seu primeiro sistema comercial

Projete seu sistema comercial em 6 etapas.

O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de elaboração do seu próprio sistema de negociação forex.

Embora não demore muito a criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente.

Passo 1: Time Frame.

A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é.

Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários tempos, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial.

Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.

Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os ndicadores que podem realizar isso.

As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.

Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e espere até que o rápido cruza sobre ou abaixo do lento.

Esta é a base para o que se conhece como um sistema de "cruzamento médio móvel".

Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.

Claro, existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.

Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.

Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência "falsa".

A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores.

Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Stochastic e RSI.

À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros e pode incorporá-los no seu sistema.

Passo 4: Defina seu risco.

Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio.

Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um comerciante bom pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar.

Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um espaço de respiração, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio.

Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio.

Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em potencial ganho.

Etapa 5: Definir Entradas e amp; Sai.

Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá do comércio para obter o maior lucro.

Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela.

Um dos comerciantes de forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar.

Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!

Tudo é realmente apenas uma questão de estilo comercial. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e, eventualmente, descobrirão o tipo de comerciante que você é.

Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada deste comerciante foi quando a vela foi fechada abaixo da linha de suporte.

Para as saídas, você tem algumas opções diferentes.

Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor com o valor "X", você move sua parada pelo valor "X".

Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Por exemplo, alguns comerciantes escolhem os níveis de suporte e resistência como seus objetivos.

No quadro abaixo, a saída é configurada em um preço específico que está próximo do final do canal descendente.

Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada comércio.

No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.

Fique atento ao seu sistema comercial!

Afinal, você o desenvolveu!

Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saísse.

Por exemplo, você poderia fazer uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio.

Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-se!

Este é o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você DEVE escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e SEMPRE o siga.

Disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!

Nenhum sistema nunca funcionará para você se você não cumprir as regras, então lembre-se de ser disciplinado.

Ah, sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras?

Como testar seu sistema de negociação Forex.

A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez.

Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema comercial e levar seus negócios de acordo.

Registre seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você mesmo!

Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo.

Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses.

Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente manter seu terreno no mercado.

Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL.

Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.

Seu progresso.

Primeiro diga a si mesmo o que seria; e então faça o que você tem a fazer. Epicteto.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.

Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.

Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.

Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.

Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.

2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:

Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;

O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.

Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?

Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.

Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.

5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:

Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)

Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.

Firststrike Trading System.

De vez em quando você corre em frente a um sistema comercial gratuito enquanto navega na web. Muitas vezes, eu não gasto muito tempo com esses sistemas, já que, na maioria das vezes, a maioria se revela inútil. Eu decidi olhar para este sistema porque era um método de breakout que foi projetado para o mercado FOREX. Os métodos de interrupção podem ter alguma validade e a base de regras para o sistema era simples. Em suma, este sistema era muito simples e para mim, talvez valesse a pena analisar. Se esse sistema não for bom, talvez alguns ajustes simples possam valer a pena. Se tudo mais falhar, será um exercício de modificação e teste adequado de um sistema comercial.

O sistema é chamado Firststrike e o documento PDF original que descreve o sistema pode ser encontrado aqui. A primeira coisa que você está apresentando é esta maravilhosa curva de ações com base na negociação do par GBP / USD.

Na segunda-feira de manhã (0000 Central), note o preço de abertura. Coloque uma parada de compra 50 carrapatos acima do preço de abertura. Coloque uma ordem de parada de venda curta 50 carrapatos abaixo do preço de abertura. Uma vez em um negócio, defina sua parada para 60 carrapatos. Saia de todas as posições abertas na sexta-feira à tarde em 1500 Central.

Análise de Intervalo de Confiança.

Claramente, as regras de estratégia aplicadas ao Euro não tem semelhança com a curva de capital original para o par GBP / USD. No entanto, verificamos um lucro líquido positivo, mas está longe de ser uma curva de capital ideal. Neste aspecto, o sistema parece valer a pena analisar. A curva de equidade permanece acima da linha zero na maior parte do tempo. Esta estratégia de negociação pode ter uma vantagem no mercado.

Outra maneira de nos ajudar a determinar se esse sistema possui uma vantagem do mercado é realizar um teste de intervalo de confiança. O objetivo ao fazer isso é demonstrar com 95% de confiança que nossos resultados comerciais provavelmente não são devidos a sorte. O que podemos fazer é calcular um intervalo de confiança em torno do nosso comércio médio para nos ajudar a estimar se o nosso comércio foi um resultado da chance. Explicando que isso está além da pontuação deste artigo, mas você pode ler mais aqui, Desempenho do Sistema e Intervalo de Confiança.

Realizar um intervalo de confiança verificar em torno de nosso comércio médio de US $ 97,32 nos dá as seguintes informações:

Podemos ver a banda superior em torno de nossa média é de US $ 245,87, mas a banda baixa está em negativo $ 51,24. Isto é um problema. Com base em nosso cálculo, estimamos com 95% de confiança que o lucro líquido médio do nosso sistema de negociação poderia ser tão baixo quanto - $ 53 ou alta como US $ 246. O número importante é a banda baixa porque isso representa uma situação pior. No nosso exemplo, temos um valor negativo que indica que um sistema perdedor poderia ser possível. Em suma, nossos resultados poderiam ser facilmente baseados em sorte. Dito de outra forma, o sistema de linha de base não parece estar explorando uma sólida vantagem no mercado.

Testando o Bull / Bear Regime Filter.

Adicionando o filtro Bull / Bear Regime.

Abaixo estão os resultados do sistema Firststrike com o nosso filtro de regime aplicado.

Nas próximas edições, vou continuar a testar essa ideia comercial na tentativa de encontrar uma solução negociável. No momento em que escrevo, não tenho ideia se este sistema comercial será negociável ou não. No entanto, de qualquer forma, este é um ótimo exercício de como testar um sistema.

Sistema Firststrike (TradeStation ELD)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.

Este sistema foi desenvolvido por Larry Williams ou Toby Crabel. Williams chama GTS (o maior valor Swing) e Crabel o chama ORB (Opening Range Breakout). A única diferença que posso ver é uma aplicação das barras semanais. O mesmo sistema às vezes é comercializado sob o nome & # 8220; Double Thrust & # 8221 ;.

Isso está vagamente relacionado ao maior valor de swing (GSV), mas bastante diferente. Williams definiu a GSV como a maior de (H & # 8211; O) ou (O & # 8211; L). Ele sugeriu que você tomasse a média desses valores nas últimas n instâncias quando C & gt; O e C & lt; O, respectivamente. Isso lhe dá preços de compra e venda para entrar em uma troca. Em 2012, o próprio Williams escreveu que isso não funciona mais como uma estratégia de negociação.

Oi Jeff, obrigado pelo seu excelente trabalho aqui. Estou ansioso para ver como esse sistema se desenvolve. Apenas por curiosidade e para ver se os meus testes de volta são semelhantes aos seus: se você aplicar este sistema ao 6B (GBP Future), poderia ser que quase exatamente no final de janeiro de 2009 a borda desapareceu?

Tudo o melhor Frank.

Obrigado Frank. Essa é uma mudança muito dramática no seu gráfico de patrimônio a partir de 2009. É possível que as bordas se evaporem completamente. Enquanto as arestas I & # 8217; as bordas desapareceram lentamente, geralmente as que se quebram rapidamente devido ao encaixe da curva.

Obrigado Jeff pelo artigo. Você está fazendo um excelente trabalho.

Tentei reproduzir o mesmo gráfico de GBPUSD, mas em vão. Não consegui chegar à maravilhosa curva.

Eu usei uma fonte muito confiável para os dados # 8230 ;.

Você conseguiu replicar?

Mido, I & # 8217; não tentamos testar em pares Forex. No entanto, esta estratégia não parece fazer tão bem em outros contratos futuros de moeda. Apenas o euro parece ter potencial.

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Seu Primeiro Sistema de Negociação.

por Peter Jones.

Este livro oferece um sistema de negociação claro e robusto que você pode usar, independentemente de qual mercado (ações, futuros ou FOREX) ou cronograma (negociação diária, negociação bancária, negociação de posição) você comercializa.

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Com base nos fundamentos da ação de preço, é destinado a iniciantes ou a comerciantes que estão procurando um bom método para iniciar sua carreira comercial. Muitos livros de negociação irão dizer-lhe para "trocar com a tendência", ou para "entrar em pullbacks", mas não lhe dará uma maneira específica ou exata de fazê-lo, deixando detalhes cruciais. Você pode usar o sistema neste livro como sua base comercial.

- uma maneira objetiva de reconhecer uma configuração de alta probabilidade.

- conselhos sobre tradições limítrofes.

- numerosos exemplos comerciais e discussões.

- dicas sobre erros a evitar.

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Revisões da comunidade.

Carol S. Crawford avaliou que foi incrível.

Tendo uma forte experiência em investimentos de longo prazo, é exatamente isso que eu precisava para começar a negociar corretamente.